Medición y Control de Riesgos Financieros por Alfonso de Lara Haro

| noviembre 9, 2011 | 0 Comentarios

Medición y Control de Riesgos Financieros - 3ra Edición
DESCRIPCIÓN DEL TEXTO
Las dos ediciones anteriores de este libro fueron recibidas con beneplácito en el medio financiero mexicano, en algunas escuelas de eduación superior en el país y en algunos países latinoamericanos. Esta situación, que se ha reflejado en varios miles de ejemplares vendidos en tan sólo un año de vida de esta obra, me obliga a actualizarla y perfeccionarla.
Esta obra es un esfuerzo por difundir los principales conceptos en la medición de riesgos desde un punto de vista pragmático, de tal suerte que las metodologías puedan ser entendidas por ejecutivos y estudiantes no expertos en la materia, ya que explica, entre otros conceptos de igual importancia, las herramientas que son indispensables para una efectiva administración de riesgos con visión integral, tales como el Valor en Riesgo (VaR), pruebas de stress, backtesting e indicadores de desempeño, así como modelos de riesgo de crédito.
TABLA DE CONTENIDO

Prefacio a la tercera Edición

1. La función de administración de riesgos.

Antecedentes de la administración de riesgos
Clasificación de los riesgos financieros
El proceso de los riesgos finacieros
El proceso de administración de riesgos
Desastres financieros en ausencia de administración de riesgos

2. Rendimiento y riesgo.

Rendimiento
Medición del riesgo
Distribución normal o de campana
Covarianza
Correlación
Modelo CAPM
Intervalos de confianza
Distribución normal estandarizada

3. La volatilidad.

Volatilidad histórica
Volatilidad dinámica o con suavidad exponencial
Volatilidad implicita
Series de tiempo para modelar volatilidad
Modelos Arch y Garch

4. Conceptos básicos del modelo de Valor en Riesgo.

Definición del valor en riesgo
Metodologías para el cálculo del VaR
Problemas del VaR

5. El riesgo en mercado de dinero.

Tasa de interés
Estructura de tasas de interés
Tasa de interés futuras
El reporto
Concepto de duración
Concepto de convexidad
Valor en riesgo para un portafolios de instrumentos de deuda

6. El riesgo en productos derivados.

Los productos derivados
Valuación de productos derivados
Contratos de forwards y futuros
VaR para posiciones de futuros forwards
FRA
VaR en contratos de futuros de tasas de interés

7. Modelo Montecarlo.

Generación de escenarios
Valor en riesgo para un activo con el modelo Montecarlo
Modelo Montecarlo para opciones
Modelos Montecarlo estructurado

8. Pruebas de Backtesting y Stress Testing.

Stress testing
Backtesting

9. Modelos de riesgo de crédito.

Análisis de crédito tradicional
Análisis de crédito en los mercados financieros
Modelos para el cálculo de probabilidades

10. Riesgo operacional.

Modelo kMV para probabilidades de inclumplimiento
Metodología propuesta por Creditmetrics
Metodología propuesta por Credit Suisse
Comparación entre los tres modelos

11. Medidas de desempeño ajustadas por riesgo.

Indicador de Sharpe
Indicador de Treynor
Rendimiento sobre capital en riesgo

12. El riesgo operativo

Definición de riesgo operativo
Clasificación de riesgos operativos
Identificación cualitativa de riesgos operativos
Medición cuantitativa de riesgos operativos

Bibliografía.

CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA
Título: Medición y Control de Riesgos Financieros – 3ra Edición
Autor: Alfonso de Lara Haro
Idioma: Español
Año de Publicación: 2008
Edición: 3ra Edición, Limusa
Número de Páginas: 112
Formato: .pdf
Peso del Archivo: 18.7 MB
Compresor de Archivos: .rar
OPCIONES PARA DESCARGAR EL LIBRO GRATIS

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Categoría: Administración, Empresas y Negocios, Finanzas

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